KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL

  • Golden Jr. Aliakur
  • Nyoman Triaryati Universitas Udayana

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja portofolio optimal pada sektor basic industry and chemicals dan sektor trade, service, and investment pada Januari 2015 hingga Januari 2016 sebagai 2 sektor yang memiliki koefisien korelasi terendah antar sektor. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan yang terdaftar di BEI dan tergabung dalam sektor basic industry and chemicals dan sektor trade, service, and investment. Jumlah sampel yang di ambil sebanyak 173 perusahaan, dengan metode sampling sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non perilaku. Berdasarkan hasil perhitungan ditemukan bahwa terdapat 2 saham optimal pada masing-masing sektor yang selanjutnya di silang menjadi portofolio A, B, C, dan D. Setelah melakukan pengukuran kinerja untuk diperingkat didapatkan portofolio C dengan kinerja terbaik yang memberikan return yang lebih tinggi pada tingkat risiko sistematis yang relatif sama dibandingkan portofolio lainnya.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-05-03
How to Cite
ALIAKUR, Golden Jr.; TRIARYATI, Nyoman. KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL. E-Jurnal Manajemen, [S.l.], v. 6, n. 5, p. 2528 - 2555, may 2017. ISSN 2302-8912. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/29150>. Date accessed: 21 nov. 2024.
Section
Articles

Keywords

portofolio optimal, model indeks tunggal, kinerja portofolio optimal.