Memodelkan Ketergantungan dengan Kopula

Abstract

Dalam statistika salah satu ukuran untuk melihat ketergantungan antara dua peubah adalah dengan menggunakan koefisien korelasi. Namun, dalam banyak aplikasi finansial terutama manajemen risiko finansial penggunaan korelasi kadang tidaklah tepat. Salah satu contoh kelemahan korelasi adalah ketidakmampuan korelasi untuk menangkap hubungan nonlinear antara dua peubah. Selain itu, sifat-sifat umum korelasi yang dikenal biasanya hanya berlaku pada distribusi eliptik. Untuk itu diperlukan suatu metode untuk mengeksplorasi struktur ketergantungan antarpeubah tersebut. Metode ini adalah kopula. Tujuan artikel ini adalah memberikan tutorial singkat tentang kopula dan estimasinya.