STUDY KOMPARATIF KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM LQ-45 DAN 50 MOST ACTIVE STOCKS BY TRADING FREQUENCY

  • Surya Darmitha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
  • Ida Bagus Anom Purbawangsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja portofolio optimal dari saham-saham indeks LQ-45 dan 50 Most Active Stocks by Trading Frequency di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 58 emiten yang konsisten masuk ke dalam indeks LQ-45 dan 50 Most Active Stocks by Trading Frequency periode Februari 2013 – Januari 2016. Teknik penentuan sampel menggunakan sampling jenuh dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode observasi digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan Model Indeks Tunggal dalam membentuk portofolio dan Indeks Sharpe dalam mengukur kinerja portofolio yang dibentuk. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya kedua indeks pembentuk portofolio optimal memiliki kinerja portofolio lebih besar dari return market, namun secara absolut nilai kinerja indeks LQ-45 lebih besar dibandingkan dengan nilai kinerja 50 Most Active Stocks by Trading Frequency.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-11-15
How to Cite
DARMITHA, Surya; PURBAWANGSA, Ida Bagus Anom. STUDY KOMPARATIF KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM LQ-45 DAN 50 MOST ACTIVE STOCKS BY TRADING FREQUENCY. E-Jurnal Manajemen, [S.l.], v. 5, n. 11, nov. 2016. ISSN 2302-8912. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/24473>. Date accessed: 29 mar. 2024.
Section
Articles

Keywords

model indeks tunggal; indeks sharpe; lq-45; 50 most active stocks by trading frequency

Most read articles by the same author(s)