PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Komang Nehru Utamayasa; Ni Luh Putu Wiagustini

PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Komang Nehru Utamayasa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
Ni Luh Putu Wiagustini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi dan proporsi portofolio optimal pada saham perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan model indeks tunggal, serta return dan risiko portofolio tersebut.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa yang masuk ke dalam portofolio optimal dan besarnya proporsi dana adalah Bank Nusantara Pahrayangan Tbk dengan proporsi sebesar 69,58% dan Bank Himpunan Saudara Tbk dengan proporsi sebesar 30,42%.

Downloads

Download data is not yet available.

3905 - 3933 PDF

Published

2016-06-13

How to Cite

UTAMAYASA, Komang Nehru; WIAGUSTINI, Ni Luh Putu. PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA. E-Jurnal Manajemen, [S.l.], v. 5, n. 6, june 2016. ISSN 2302-8912. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/20249>. Date accessed: 19 apr. 2024.

Citation Formats