PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN KUASI-ACAK HALTON

  • I GUSTI PUTU NGURAH MAHAYOGA Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University
  • KOMANG DHARMAWAN Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University
  • LUH PUTU IDA HARINI Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan hasil simulasi harga saham untuk menentukan harga opsi call dari metode Monte Carlo dan metode Quasi Monte Carlo dengan menggunakan program Matlab. Harga standar yang digunakan untuk membandingkan kedua metode tersebut akan dihitung dengan metode Black-Scholes. Nilai error yang dihitung menggunakan metode MAPE (Mean Absolute Percentage Error) digunakan sebagai acuan dalam perbandingan. Selain keakuratan simulasi harga saham, kecepatan eksekusi program Matlab kedua metode juga dihitung untuk efisiensi waktu. Tahap pertama, menentukan variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung lintasan harga saham pada waktu ke-t pada saat mensimulasikan harga saham. Tahap kedua, menghitung harga standar menggunakan metode Black-Scholes. Tahap ketiga, mensimulasikan harga saham dengan metode Monte Carlo dan Quasi Monte Carlo. Setelah mensimulasikan harga saham, catat waktu eksekusi program Matlab, lalu dihitung nilai pay-off dari opsi call, kemudian menaksir harga opsi call dengan merata-ratakan seluruh nilai pay-off dari masing-masing iterasi. Tahap terakhir, menghitung error dari kedua metode simulasi dengan metode MAPE lalu membandingkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Quasi Monte Carlo lebih akurat karena menghasilkan nilai error yang lebih kecil, artinya hasil simulasinya mendekati harga standar. Sedangkan untuk waktu eksekusi program, metode Monte Carlo lebih baik di semua iterasi.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

I GUSTI PUTU NGURAH MAHAYOGA, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University
Mathematics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University
KOMANG DHARMAWAN, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University
Mathematics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University
LUH PUTU IDA HARINI, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University
Mathematics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University
Published
2014-11-28
How to Cite
MAHAYOGA, I GUSTI PUTU NGURAH; DHARMAWAN, KOMANG; IDA HARINI, LUH PUTU. PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN KUASI-ACAK HALTON. E-Jurnal Matematika, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 154 - 159, nov. 2014. ISSN 2303-1751. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/mtk/article/view/11998>. Date accessed: 18 oct. 2021. doi: https://doi.org/10.24843/MTK.2014.v03.i04.p078.
Section
Articles

Keywords

MAPE; Monte Carlo; Opsi; Quasi-random Halton; Quasi Monte Carlo

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>