KONDISI BURSA EFEK INDONESIA AKIBAT PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA NOMOR Kep-00071/BEI/11-2013

  • Ni Luh Putu Nia Anggraeni
  • I Gusti Bagus Wiksuana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
  • Luh Putu Wiagustini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui signifikansi perbedaan bid-ask spread, market depth,volume perdagangan, rasio depth to relative spread, dan volatilitas Bursa Efek Indonesiadalam rentang waktu 15 hari sebelum dan 15 hari setelah regulasi tersebut diberlakukan.Analisis data yang dilakukan, yaitu pengujian normalitas melalui metode Kolmogorov-Smirnov dan pengujian hipotesis dengan Paired Samples t-Test. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bid-ask spread, depth, dan volatilitas saham secara signifikan lebih rendahdibandingkan sebelum perubahan fraksi harga saham. Volume perdagangan dan rasio DRS(depth to relative spread) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan sebelum perubahanfraksi harga saham. Perubahan DRS yang dimaksud adalah penurunan depth secarasignifikan lebih besar daripada penurunan yang terjadi pada bid-ask spread.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-07-25
How to Cite
ANGGRAENI, Ni Luh Putu Nia; WIKSUANA, I Gusti Bagus; WIAGUSTINI, Luh Putu. KONDISI BURSA EFEK INDONESIA AKIBAT PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA NOMOR Kep-00071/BEI/11-2013. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, [S.l.], july 2016. ISSN 2337-3067. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/18713>. Date accessed: 05 nov. 2024.
Section
Articles

Keywords

bid-ask spread, market depth, volume perdagangan, rasio depth to relative spread, volatilitas

Most read articles by the same author(s)