Pengaruh SBI, Kurs Rupiah, STI, SET, dan KLSE pada Indeks Harga Saham Gabungan

  • Ni Made Sania Candradewi Student
  • Gerianta Wirawan Yasa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana

Abstract

Fluktuasi yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) biasanya disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, diantaranya adalah tingkat suku bunga SBI, nilai tukar Rupiah atas Dollar AS, dan indeks harga saham negara lain. Tujuan penelitian ini ialah untuk meneliti pengaruh tingkat suku bunga SBI, nilai tukar Rupiah atas Dollar AS, STI, SET, dan KLSE pada IHSG di BEI. Penelitian dilakukan pada seluruh data penutupan tiap akhir bulan tingkat suku bunga SBI, nilai tukar Rupiah atas Dollar AS, dan indeks harga saham STI, SET, dan KLSE dengan menggunakan metode sampling jenuh. Sampel yang diperoleh sebanyak 60 dengan periode pengamatan selama 5 tahun sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 300 amatan. Data diperoleh dengan mengakses situs resmi mengenai SBI, nilai tukar, dan indeks harga saham asing tahun 2012-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif dan nilai tukar Rupiah atas Dollar AS, SET, dan KLSE berpengaruh positif pada IHSG di BEI. Sedangkan variabel STI tidak berpengaruh pada IHSG di BEI. 


 


Kata kunci: IHSG, SBI, Nilai Tukar Rupiah atas Dollar AS, STI, SET, KLSE

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-06-05
How to Cite
CANDRADEWI, Ni Made Sania; YASA, Gerianta Wirawan. Pengaruh SBI, Kurs Rupiah, STI, SET, dan KLSE pada Indeks Harga Saham Gabungan. E-Jurnal Akuntansi, [S.l.], v. 23, n. 3, p. 2359-2390, june 2018. ISSN 2302-8556. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/38707>. Date accessed: 21 nov. 2024. doi: https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i03.p28.
Section
Artikel