REAKSI PASAR MODAL INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH RESHUFFLE KABINET JILID III TAHUN 2022

Abstrak

Perombakan kabinet Jilid III 2022 merupakan salah satu peristiwa non-keuangan yang mempengaruhi pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan aktivitas bisnis selama restrukturisasi Jilid III tahun 2022. Reaksi pasar modal Indonesia selama periode observasi dipelajari melalui studi kasus. Metode. Periode pengamatan dilakukan tiga hari sebelum pengumuman perubahan pemerintah Bagian III dan tiga hari setelah pengumuman perubahan pemerintah Bagian III tahun 2022. Sampel penelitian ini adalah sahamsaham yang terdaftar di Indeks LQ-45. Data Sekunder Penelitian ini menggunakan data penutupan saham harian, IHSG harian dan perdagangan harian. Terdapat perbedaan rata-rata abnormal rate of return yang signifikan sebelum dan sesudah reformasi Band III tahun 2022. Tidak ada perbedaan rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah Reshuffle kabinet jilid III tahun 2022. Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 didorong untuk mempertimbangkan perubahan Jilid III 2022 ketika mempertimbangkan kebijakan acara nasional untuk memastikan bahwa publik menerima informasi yang akurat dan tepat waktu tentang properti indeks yang disampaikan.