Pengujian Anomali Pasar Size Effect Pada Bulan Januari di Pasar Modal Indonesia Tahun 2012-2015

  • Yan Pleti Mikhael Universitas Udayana
  • A. A.Ngurah Agung Widanaputra Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana

Abstract

Hipotesis pasar modal yang efisien mengatakan bahwa pasar modal yang efisien bereaksi dengan cepat terhadap informasi-informasi yang relevan. Pada pasar yang efisien, pasar akan cepat merespon informasi. Namun pada kenyataan nya, di pasar modal terdapat hal-hal yang berlawanan dengan pasar efisien yang disebut anomali pasar. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Pasar Modal Indonesia selama periode penelitian dari tahun 2012-2015. Sampel yang di ambil dari perusahaan yang terdapat di Pasar Modal Indonesia sebesar 84 perusahaan. Analisis statistik yang digunakan didalam penelitian ini ialah uji beda-t. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perbedaan rata-rata return saham yang berkapitalisasi pasar kecil dan yang berkapitalisasi pasar besar di Pasar Modal Indonesia tahun 2012-2015.


Kata Kunci: anomali pasar, modal, size effect, dan return saham

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-05-26
How to Cite
MIKHAEL, Yan Pleti; WIDANAPUTRA, A. A.Ngurah Agung. Pengujian Anomali Pasar Size Effect Pada Bulan Januari di Pasar Modal Indonesia Tahun 2012-2015. E-Jurnal Akuntansi, [S.l.], v. 24, n. 1, p. 559-577, may 2018. ISSN 2302-8556. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/38813>. Date accessed: 28 mar. 2024. doi: https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p21.
Section
Artikel