Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat di Bursa Efek Indonesia

  • Luh Putu Kartika Dewi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
  • Luh Gede Sri Artini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi pasar bentuk setengah kuat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode observasi non participant yaitu dengan mengambil data pada Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah abnormal return perusahaan yang melakukan pengumuman dividen selama tahun 2013 dan memperoleh data sebanyak 177 perusahaan dengan 195 peristiwa. Hasil pengolahan data menggunakan uji t-test menemukan hasil bahwa terdapat 5 peristiwa yang terbukti signifikan secara statistik,  hal tersebut  mengindikasi pasar kurang mendukung efisiensi pasar bentuk setengah kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman dividen dan hipotesis penelitian ini ditolak.

Kata Kunci: Efficient market hypothesis, semi strong, event study, dividen, abnormal return

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-12-10
How to Cite
KARTIKA DEWI, Luh Putu; SRI ARTINI, Luh Gede. Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Manajemen, [S.l.], v. 3, n. 12, dec. 2014. ISSN 2302-8912. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/9972>. Date accessed: 04 nov. 2024.
Section
Articles

Keywords

Efficient market hypothesis, semi strong, event study, dividen, abnormal return

Most read articles by the same author(s)