AKURASI MOVING AVERAGE DALAM PREDIKSI SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris akurasi salah satu indikator analisis teknikal, yaitu moving average dalam memprediksi arah pergerakan harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk mencapai tujuan penelitian, sampel 37 saham perusahaan dikumpulkan dengan teknik purposive sampling. Saham yang digunakan sebagai sampel adalah saham yang mengalami kejadian Golden Cross dan Death Cross selama periode pengamatan, yaitu Pebruari-Juli 2019. Data diperoleh melalui aplikasi Esmart. Untuk menguji hipotesis penelitian terkait keakuratan metode moving average, dilakukan uji non-parametrik Mann-Whitney yang dapat membuktikan secara statistik apakah terdapat perbedaan signifikan antara prediksi arah pergerakan harga saham yang dihasilkan metode moving average dengan kenyataannya. Hasil penelitian ini menemukan tidak ada perbedaan antara prediksi arah pergerakan harga saham yang dihasilkan metode moving average dengan kenyataannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris keakuratan metode moving average dalam memprediksi arah pergerakan harga saham yang tergabung dalam indeks LQ45, dengan periode pengamatan yang singkat. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi investor pasar modal dalam memilih metode analisis teknikal yang dapat membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat.

Kata Kunci: Analisis Teknikal; Akurasi Moving Average; Saham; Keputusan Investasi