PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM INDEKS IDX80 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ

  • Ni Kadek Arista Dewi Universitas Udayana
  • Made Reina Candradewi Universitas Udayana
DOI: https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p19

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui saham-saham perusahaan yang masuk ke dalam portofolio optimal beserta besarnya proporsi dana akhir masing-masing saham perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada saham perusahaan yang termasuk indeks IDX80 periode Februari-September 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data observasi nonpartisipan. Sampel penelitian berjumlah 74 saham yang didapat melalui metode purposive sampling dengan teknik analisis data menggunakan model Markowitz. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 saham yang layak menjadi anggota portofolio optimal model Markowitz pada saham indeks IDX80. Adapun ketujuh saham tersebut antara lain, ACES 11,458 persen, HOKI 2,539 persen, ICBP 26,947 persen, PWON 33,071 persen, TBIG 9,541 persen, WIKA 2,760 persen, dan WOOD 13,684 persen yang memberikan expected return portofolio sebesar 1,806 persen dengan tingkat risiko portofolio sebesar 0,705 persen.


Kata Kunci: investasi, portofolio optimal, indeks IDX80, model Markowitz

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-04-03
How to Cite
DEWI, Ni Kadek Arista; CANDRADEWI, Made Reina. PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM INDEKS IDX80 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ. E-Jurnal Manajemen, [S.l.], v. 9, n. 4, p. 1614 - 1633, apr. 2020. ISSN 2302-8912. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/56836>. Date accessed: 30 nov. 2024. doi: https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p19.
Citation Formats
Issue
Vol 9 No 4 (2020)
Section
Articles
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.